カルマンフィルタ・最悪な情報源

Kalman filter - Wikipedia, the free encyclopedia

とても強力なツールだけど，分散配置されたセンサで観測して，その値に基づいてカルマンフィルタで状態推定しようとすると，観測値を一箇所に集約する必要がある．そのための通信のコストや遅延が無視できないとお嘆きのあなたに朗報．カルマンフィルタは，適当に変形すると，情報フィルタと呼ばれる並列計算に適したものにできます．

Information Filter

計測値の不確かさを計測雑音の分散で評価する．分散の逆数は計測値の確からしさ．例えば計測雑音に正規分布を仮定すると，計測値を複数得たとき，全体として得られる足しからしさは個々の確からしさの単純な足し算になる．このことを活かしたフィルタ．

どんなに曖昧で不確かな計測でも，その計測行為に悪意がなければ（期待値が真の値と一致してるなら），対象についての情報を確実にもたらす．悪意のない計測に無駄なものはない．コストに見合わない計測はありえるけれども．

情報源として最悪なのは，普段は正確な情報を提供してるくせに，いざというときに誤った情報を提供するもの．桑原桑原．