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2008年10月14日 (火)

経済を制御

http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2008/10/post-87f1.htmlから孫引き。

”The Engine of Mayhem”(参照))

It's easy to explain the continuing financial chaos -- and the failure of governments to control it -- as the triumph of psychology. Fear reigns, and panic follows.
(継続している経済混乱と政府による制御の失敗を説明するのはたやすい。心理学の勝利ということだ。恐怖が君臨し、パニックが続いた。)

自分が持ってるCDSとかの商品の「成分」というか由来というかが「不明」である場合が多そうなので、目減りする額の評価もできず、今後どうなるかも予想しにくくなって、資産を失う恐怖が君臨して、パニックにもなるんだろうなと想像する。

経済を「制御」するというとき、現状を維持するというか目的の値にできるだけ近づけようとするような発想は少し古典的だ。昨今の制御理論が現実の問題を扱えるようになったのはロバスト制御に関する理論の発展があったからで、門外漢ながらもそのような発展により登場してきた理論のひとつがH∞制御であることは知っている。「最悪なズレの量をこの程度に抑えよう」という発想の制御。伝達関数の特異点を上手に扱う。

高度な金融商品を作るとき、オリジナルの債権だとかなんだとかをずっと追跡するのは無理でも、リスクに関する確率分布が大幅に変化したときに蒙る「最悪の被害額」を評価するのは可能なのではないか(適当)。

金融工学を全く知らないけれども、リスクを軽減するという発想が主で、経済の「ロバスト制御」に関する発想は希薄だったのではないか(本当に適当)。もしそうであるなら金融政策をロバストなものにする余地はまだまだあるのではないか(すんごく適当)。

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